Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch. Chúng giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách hiển thị giá trung bình của cổ phiếu, tiền tệ hoặc tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp dễ dàng xác định xu hướng chung của thị trường, cho dù thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang.
Trong các thị trường biến động nhanh, giá có thể thay đổi nhanh chóng và khó lường. Đường trung bình động giúp giảm bớt độ nhiễu và mang lại cho nhà giao dịch cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường tổng thể. Chúng là một phần cốt lõi của phân tích kỹ thuật và cũng hữu ích trong việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Tại sao nên sử dụng đường trung bình động trong giao dịch?
Trong các thị trường biến động mạnh, giá có thể thay đổi nhanh chóng, khiến bạn khó xác định xem một xu hướng đang hình thành hay đang suy yếu. Đường trung bình động giúp giải quyết vấn đề này bằng cách hiển thị một đường hành động giá đã được làm mượt theo thời gian.
Chúng cũng giúp nhà giao dịch:
- Phát hiện các thay đổi động lượng
- Canh thời điểm vào và thoát lệnh
- Xác nhận các điểm phá vỡ và đảo chiều
Các loại đường trung bình động
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được tính toán bằng một phương pháp hơi khác biệt. Tuy nhiên, những loại phổ biến nhất thường được sử dụng bao gồm:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA) – Tính toán giá đóng cửa trung bình trong một số lượng chu kỳ nhất định. Mỗi mức giá được gán trọng số như nhau. Nó dễ hiểu và là công cụ tuyệt vời để phát hiện các xu hướng tổng thể.
- Đường trung bình động lũy thừa (EMA) – Đặt trọng số lớn hơn vào các mức giá gần đây, vì vậy nó phản ứng nhanh hơn với các thay đổi của thị trường. Điều này khiến nó trở nên phổ biến với các nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm các tín hiệu nhanh.
- Đường trung bình động trọng số (WMA) – Áp dụng các trọng số cụ thể cho từng điểm giá, với các mức giá gần hơn nhận được trọng số cao hơn. Nó đem lại khả năng kiểm soát tốt hơn EMA và hữu ích trong các thị trường biến động.
Ba loại trên sử dụng các công thức đường trung bình động hơi khác nhau, và các nhà giao dịch sẽ quyết định cách tính đường trung bình động dựa trên chiến lược của họ. Mỗi loại có thể làm nổi bật các xu hướng và giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chính.
Trong tất cả các loại này, đường trung bình động đơn giản (SMA) thường là loại đầu tiên mà mọi nhà giao dịch sẽ sử dụng. Nó dễ tính toán, được sử dụng rộng rãi và tạo thành nền tảng để quan sát cách đường trung bình động hoạt động trong phân tích kỹ thuật. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách SMA hoạt động và tại sao nó lại hiệu quả trong việc phát hiện xu hướng thị trường.
Cách tính đường trung bình động?
Mỗi loại đường trung bình động sử dụng một công thức hơi khác nhau. Việc lựa chọn loại nào tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn và mức độ phản ứng mà bạn muốn chỉ báo thể hiện.
Đường trung bình động đơn giản (SMA):
Đây là công thức đường trung bình động đơn giản nhất — chỉ cần cộng các giá đóng cửa trong một số lượng chu kỳ nhất định, sau đó chia cho số lượng chu kỳ.
Đường trung bình động lũy thừa (EMA):
Trong đó:
Công thức này đặt trọng số lớn hơn vào các mức giá gần đây để phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường.
Đường trung bình động trọng số (WMA):
Phiên bản này áp dụng các trọng số cụ thể cho từng mức giá, cho phép độ chính xác cao hơn. Các mức giá càng gần nhận được trọng số càng cao.
Những công thức này giúp trả lời một trong những câu hỏi giao dịch phổ biến nhất: “cách tính đường trung bình động?”
Các nhà giao dịch tập trung vào công tác dự báo cũng có thể tìm hiểu đường trung bình động trung tâm, sử dụng một điểm dữ liệu ở giữa thay vì một phạm vi giá trong quá khứ. Loại này phổ biến hơn trong phân tích dữ liệu so với giao dịch thời gian thực.
Đường trung bình động đơn giản trong giao dịch
Đường trung bình động đơn giản là gì?
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình của một tài sản trong một số chu kỳ cụ thể, chẳng hạn như ngày, giờ hoặc phút.
Bằng cách tính trung bình giá, nó giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và khả năng đảo chiều bằng cách lọc bỏ các biến động giá ngắn hạn. Do đó, SMA giảm độ “nhiễu” do các biến động giá ngẫu nhiên, giúp nhà giao dịch dễ dàng nhìn thấy xu hướng cơ bản và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Hiểu về độ trễ và khả năng phản ứng của SMA
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó dựa trên giá trong quá khứ và phản ứng chậm hơn với các thay đổi thị trường gần đây. Điều này giúp giảm “nhiễu” từ các biến động giá ngẫu nhiên và làm cho các xu hướng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là SMA có thể báo hiệu thay đổi xu hướng muộn hơn một chút so với một số chỉ báo khác.
Các SMA ngắn, như SMA 10 ngày, phản ứng nhanh hơn với biến động giá nhưng có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai nhiều hơn. Các SMA dài hơn, như SMA 200 ngày, phản ứng chậm hơn nhưng có xu hướng đáng tin cậy hơn trong việc phát hiện các xu hướng dài hạn.
SMA được tính toán như thế nào?
SMA được tính bằng trung bình các giá đóng cửa của một tài sản trong một số chu kỳ nhất định (chẳng hạn: 10 ngày).
Ví dụ:
- Cộng các giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất.
- Chia cho 10 để có được giá trị SMA hôm nay.
- Khi mỗi ngày mới kết thúc, giá cũ nhất sẽ bị loại bỏ và giá mới nhất được thêm vào để cập nhật giá trị trung bình.
Điều này tạo ra một đường mượt trên đồ thị di chuyển cùng với giá.
Ví dụ về các chu kỳ SMA:
- SMA (10): Trung bình 10 giá đóng cửa gần nhất và được coi là đường trung bình động ngắn hạn. Nó phản ứng nhanh với các thay đổi giá gần đây, hữu ích để nắm bắt động lượng ngắn hạn.
- SMA (20): Trung bình 20 giá đóng cửa gần nhất, cung cấp cái nhìn về xu hướng trung hạn.
- SMA (50) hoặc (200): Các đường trung bình dài hạn giúp làm mượt nhiều biến động hơn và làm nổi bật xu hướng rộng hơn trong vài tuần hoặc vài tháng.
SMA so với EMA: Khác biệt là gì?
Khi bạn bắt đầu sử dụng đường trung bình động trong giao dịch, việc hiểu rõ sự khác biệt chính giữa hai loại phổ biến nhất — đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động lũy thừa (EMA) — là rất hữu ích. Mặc dù cả hai đều được sử dụng để xác định xu hướng và làm mượt dữ liệu giá, nhưng chúng hoạt động hơi khác nhau.
| Tính năng | Đường trung bình động đơn giản (SMA) | Đường trung bình động lũy thừa (EMA) |
| Phương pháp tính | Tính trung bình tất cả các giá đóng cửa như nhau trong khoảng thời gian đã chọn | Đặt trọng số lớn hơn vào các mức giá gần đây hơn |
| Khả năng phản ứng | Phản ứng chậm hơn với các thay đổi giá | Phản ứng nhanh hơn với các biến động gần đây |
| Phù hợp nhất với | Phân tích xu hướng dài hạn | Tín hiệu ngắn hạn và thay đổi động lượng |
| Độ ổn định tín hiệu | Ổn định hơn, ít tín hiệu sai hơn | Nhạy cảm hơn, nhưng có thể có nhiễu |
| Sử dụng khi | Phát hiện các xu hướng rộng hơn | Nắm bắt các thay đổi xu hướng sớm |
Nói một cách đơn giản:
- SMA mang lại cho bạn đường xu hướng mượt hơn về thị trường bằng cách xử lý tất cả dữ liệu như nhau.
- EMA giúp bạn phát hiện các thay đổi nhanh hơn bằng cách tập trung nhiều hơn vào những thông tin đang diễn ra ngay bây giờ.
Hiểu cách mỗi loại công cụ phản ứng có thể giúp bạn quyết định loại nào phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình.
Ví dụ phân tích đồ thị
Trong đồ thị trên, chúng ta sử dụng hai đường trung bình động đơn giản chính:
- SMA (10, đóng cửa) – Đường màu xanh lam: Một đường trung bình động nhanh hơn, theo sát các thay đổi giá ngắn hạn.
- SMA (20, đóng cửa) – Đường màu đỏ: Một đường trung bình động chậm hơn, làm mượt các xu hướng giá dài hạn hơn.
Những đường trung bình động này giúp nhà giao dịch xác định các thay đổi về động lượng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Hãy cùng xem xét kỹ hơn điều gì đang diễn ra trên đồ thị dưới đây:
- Giao cắt giảm giá – Tín hiệu bán tiềm năng
“Giao cắt giảm giá, tín hiệu bán tiềm năng”
Một giao cắt giảm giá xảy ra khi SMA ngắn hơn (10) cắt xuống dưới SMA dài hơn (20). Điều này cho thấy động lượng giá gần đây đang suy yếu và có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch thường xem giao cắt này là một tín hiệu bán, đặc biệt là khi nó xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh hoặc trong điều kiện quá mua — vì nó có thể cho thấy một tín hiệu đảo chiều đang đến gần.
- Vào lệnh chiến lược sau thoái lui
“Bán ở đây sau khi thoái lui về SMA”
Thay vì bán ngay lập tức tại điểm giao cắt, các nhà giao dịch có kinh nghiệm chờ đợi một tín hiệu thoái lui – một động thái ngắn hạn trở lại vùng SMA trước khi mở một vị thế.
Trong ví dụ này:
- Giao cắt giảm giá xảy ra.
- Giá giảm để phản ứng.
- Sau đó, giá tăng trở lại, thoái lui về phía các đường trung bình động.
- Đợt thoái lui này mang lại cơ hội vào lệnh bán rõ ràng hơn và ít rủi ro hơn — thường với giá vào lệnh tốt hơn và giá cắt lỗ đặt gần hơn với giá vào lệnh hiện tại.
Các chiến lược đường trung bình động phổ biến
- Golden Cross (Giao cắt vàng): Một tín hiệu tích cực (tăng giá) xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: đường trung bình động 50 ngày) di chuyển lên trên đường trung bình động dài hạn (như đường trung bình động 200 ngày). Nó gợi ý rằng giá có thể bắt đầu một xu hướng tăng mạnh.
- Death Cross (Giao cắt tử thần): Một tín hiệu tiêu cực (giảm giá) khi đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Nó chỉ ra rằng giá có thể đang đi vào một xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch theo dõi sát sao các tín hiệu này để đánh dấu các thay đổi quan trọng trong xu hướng thị trường.
Kết hợp với các chỉ báo khác
Để cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu đường trung bình động, nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Các sự kết hợp này giúp xác nhận xu hướng, giảm tín hiệu sai và cung cấp thời điểm giao dịch tốt hơn.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Đo lường tốc độ và mức độ di chuyển của giá. RSI giúp xác định các điều kiện quá mua (khả năng đảo chiều giảm) và quá bán (khả năng đảo chiều tăng) — làm cho nó hữu ích để xác nhận các tín hiệu từ các giao cắt đường trung bình động.
- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): Một chỉ báo động lượng dựa trên hai EMA. Nó cho thấy khi nào động lượng đang thay đổi bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các xu hướng ngắn hạn và dài hạn. MACD là công cụ tuyệt vời để phát hiện sức mạnh xu hướng và khả năng đảo chiều.
- Bollinger Bands (Dải Bollinger): Chúng vẽ hai đường xung quanh một đường trung bình động để hiển thị biến động. Khi giá chạm hoặc phá vỡ các dải, nó có thể báo hiệu các điểm phá vỡ hoặc thoái lui tiềm năng. Kết hợp Bollinger Bands với MA giúp nhà giao dịch phát hiện các điểm vào lệnh trong điều kiện biến động mạnh hoặc yếu.
Những điểm chính cần lưu ý
- Các giao cắt giữa SMA nhanh và chậm có thể báo hiệu thay đổi xu hướng.
- Giao cắt giảm giá: SMA ngắn cắt xuống dưới SMA dài → Khả năng xuất hiện xu hướng giảm.
- Giao cắt tăng giá: SMA ngắn cắt lên trên SMA dài → Khả năng xuất hiện xu hướng tăng (không được minh hoạ ở đây, nhưng hoạt động tương tự theo chiều ngược lại).
- Các đợt thoái lui cung cấp các điểm vào lệnh chiến lược sau các tín hiệu, giúp cải thiện thời điểm giao dịch.
Để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp: Sử dụng đường trung bình động một cách khôn ngoan
Đường trung bình động hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng đi lên hoặc đi xuống. Trong các thị trường đi ngang hoặc sideway, các giao cắt có thể tạo ra tín hiệu sai, gây ra các biến động bất ngờ và khó hiểu. Hãy luôn xác nhận các tín hiệu đường trung bình động với các chỉ báo hoặc hành động giá khác để cải thiện độ chính xác và tránh những cạm bẫy phổ biến.
Trước khi giao dịch thực, hãy kiểm tra lại chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử để xem nó hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bạn cũng có thể thực hành giao dịch với rủi ro bằng không qua tài khoản demo — hãy đăng ký tài khoản demo ATFX miễn phí để bắt đầu.